PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.52% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий HFSAX и HSTRX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.59

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.59

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

5.30

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

19.02

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.86

+0.44

Корреляция

Корреляция между HFSAX и HSTRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и HSTRX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и HSTRX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-13.53%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.14%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-13.53%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-13.53%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.08%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.70%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и HSTRX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.21%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

6.61%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.46%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

5.96%

+0.29%