PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFRO с HGLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both mutual funds - HFRO is a Diversified Portfolio fund managed by Highland Funds, while HGLB is a Global Allocation fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HFRO returned -2.92%/yr vs 8.83%/yr for HGLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.

Доходность

Сравнение доходности HFRO и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.23%.

HFRO

1 день
1.36%
1 месяц
10.65%
С начала года
16.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.27%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

HGLB

1 день
0.89%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-12.71%
1 год
3.04%
3 года*
11.69%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFRO и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		16.13%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%-3.17%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.23%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Correlation

The correlation between HFRO and HGLB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с CONWX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с WMRIXHGLB с RAPZXHGLB с GBMFXHGLB с GAAHGLB с IGAHGLB с DMO

Доходность на риск

HFRO vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROHGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.14

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.37

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.13

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

0.27

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.14

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HFRO и HGLB

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и HGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFROHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-70.40%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-23.34%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-23.34%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-29.88%

-22.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-18.36%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-18.19%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

11.16%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и HGLB

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Highland Global Allocation Fund (HGLB) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFROHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.06%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.20%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

21.16%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

22.07%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

27.68%

-5.18%

Сравнение комиссий HFRO и HGLB

HFRO берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и HGLB

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности HGLB в 13.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.86%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		13.06%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFRO and HGLB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFRO has higher volatility (6.25%) compared to HGLB (5.06%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs HGLB's -70.40%.

HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFRO и HGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор