Сравнение HFRO с HGLB
HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both mutual funds - HFRO is a Diversified Portfolio fund managed by Highland Funds, while HGLB is a Global Allocation fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HFRO returned 1.38%/yr vs 6.97%/yr for HGLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.
Доходность
Сравнение доходности HFRO и HGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -13.96%.
HFRO
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
HGLB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFRO и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 29.23% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | -3.25% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -13.96% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Correlation
The correlation between HFRO and HGLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFRO vs. HGLB — Ранг доходности на риск
HFRO
HGLB
Сравнение HFRO c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFRO | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.04 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -0.08 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFRO и HGLB
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и HGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFRO | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -70.40% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -23.86% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | -23.86% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -29.88% | -22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -23.45% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -18.23% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 13.04% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и HGLB
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Highland Global Allocation Fund (HGLB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFRO | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.99% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 12.88% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.17% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.15% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 27.55% | -5.02% |
Сравнение комиссий HFRO и HGLB
HFRO берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и HGLB
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности HGLB в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.20% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 14.05% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFRO and HGLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.73%) compared to HGLB (4.99%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs HGLB's -70.40%.
HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFRO и HGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор