PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с TFPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 45.76% for TFPN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности HFND и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.12%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и TFPN

2026 (YTD)202520242023
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%1.43%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%

Correlation

The correlation between HFND and TFPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.42

The correlation between HFND and TFPN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFND и TFPN

Секторы
HFND
TFPN

Финансовые услуги

19.2%
4.8%

Технологии

17.6%
17.9%

Промышленность

13.5%
29.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.8%

Здравоохранение

8.8%
5.5%

Сырьевые материалы

7.6%
14.7%

Коммунальные услуги

5.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.9%

Энергетика

5.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
TFPN
4.8%

Технологии

HFND
17.6%
TFPN
17.9%

Промышленность

HFND
13.5%
TFPN
29.8%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
TFPN
4.8%

Здравоохранение

HFND
8.8%
TFPN
5.5%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
TFPN
14.7%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
TFPN
3.3%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
TFPN
2.9%

Энергетика

HFND
5.5%
TFPN
10.4%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
TFPN
4.3%

Недвижимость

HFND
1.4%
TFPN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

HFND vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.36

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.42

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.16

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

21.40

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа TFPN равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.36

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HFND и TFPN

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-16.72%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.47%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.88%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.14%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и TFPN

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.49%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

11.39%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

13.70%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

12.52%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

12.52%

-3.06%

Сравнение комиссий HFND и TFPN

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и TFPN

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and TFPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 18.69% for HFND. On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for TFPN.

HFND is categorized as Multistrategy, while TFPN is Global Allocation. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор