PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. HFND is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 12.14%/yr for HNDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности HFND и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 7.41%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и HNDL

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%4.83%

Correlation

The correlation between HFND and HNDL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between HFND and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFND и HNDL

Секторы
HFND
HNDL

Финансовые услуги

19.2%
89.8%

Технологии

17.6%
22.7%

Промышленность

13.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.2%

Здравоохранение

8.8%
6.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.2%

Коммунальные услуги

5.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.2%

Энергетика

5.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Недвижимость

1.4%
9.8%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
HNDL
89.8%

Технологии

HFND
17.6%
HNDL
22.7%

Промышленность

HFND
13.5%
HNDL
5.0%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
HNDL
6.2%

Здравоохранение

HFND
8.8%
HNDL
6.1%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
HNDL
1.2%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
HNDL
15.3%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
HNDL
6.2%

Энергетика

HFND
5.5%
HNDL
16.4%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
HNDL
4.6%

Недвижимость

HFND
1.4%
HNDL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD

Доходность на риск

HFND vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.04

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.23

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.30

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.54

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HFND и HNDL

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-23.72%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.96%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.25%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.87%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.20%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и HNDL

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.06%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

5.58%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

7.33%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

11.50%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

10.74%

-1.28%

Сравнение комиссий HFND и HNDL

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и HNDL

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности HNDL в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%

Часто задаваемые вопросы

HFND and HNDL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs HNDL's -23.72%.

On 3-year performance, HNDL leads with 12.14% vs 10.03% for HFND. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HNDL has performed better with a 12.14% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.68% for HFND.

HFND is categorized as Multistrategy, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.97% for HNDL.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор