Сравнение HFND с AGG
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. HFND is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 4.01%/yr for AGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности HFND и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам HFND и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | 2.37% |
Correlation
The correlation between HFND and AGG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. AGG — Ранг доходности на риск
HFND
AGG
Сравнение HFND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.70 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 5.21 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HFND и AGG
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -18.43% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -2.76% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -6.11% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.98% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.71% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и AGG
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.29% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 2.74% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 3.85% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 6.09% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 5.40% | +4.06% |
Сравнение комиссий HFND и AGG
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и AGG
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and AGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFND has higher volatility (2.90%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs AGG's -18.43%.
On 3-year performance, HFND leads with 10.03% vs 4.01% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFND has performed better with a 10.03% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.98% for AGG.
HFND is categorized as Multistrategy, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.03% for AGG.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор