PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMF с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMF с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Aegis Value Fund (AVALX).

HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMF и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMF и AVALX

2026 (YTD)2025
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		12.13%6.34%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%29.14%

Доходность по периодам

С начала года, HFMF показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

HFMF

1 день
0.34%
1 месяц
-2.22%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с ORRHFMF с CLSE
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий HFMF и AVALX

HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Доходность на риск

HFMF vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMF
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMF c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFMF vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMFAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.53

+1.06

Корреляция

Корреляция между HFMF и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMF и AVALX

Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.65%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HFMF и AVALX

Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMFAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.77%

-73.72%

+65.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-3.79%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-11.01%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFMF и AVALX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMFAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

21.22%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.62%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.33%

-4.72%