Сравнение HFMF с DBMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.42% | 14.76% |
Correlation
The correlation between HFMF and DBMF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск
HFMF
DBMF
Сравнение HFMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.77 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и DBMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -20.39% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | 0.00% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -6.59% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.17% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.52% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.41% | +4.38% |
Сравнение комиссий HFMF и DBMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и DBMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DBMF в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and DBMF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.76% for HFMF.
They also come from different issuers: Unlimited and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор