Сравнение HFMF с HFGM
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 13.73%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HFMF and HFGM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. HFGM — Ранг доходности на риск
HFMF
HFGM
Сравнение HFMF c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.75 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и HFGM
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, примерно равная максимальной просадке HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -10.66% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -6.29% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.69% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.58% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.74% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.74% | -4.98% |
Сравнение комиссий HFMF и HFGM
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и HFGM
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HFGM в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and HFGM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 2.77% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while HFGM is Macro Trading. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор