PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFMF с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFMF и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 6.10%.


HFMF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
4.38%
1 год
11.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HFGM

1 день
-1.80%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
6.10%
1 год
25.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMF и HFGM


Correlation

The correlation between HFMF and HFGM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

The correlation between HFMF and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

HFMF vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFMF
Ранг доходности на риск HFMF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMF c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFMFHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.68

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

4.57

-2.62

HFMF vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HFGM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMF и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFMF и HFGM

Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, примерно равная максимальной просадке HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и HFGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFMFHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-15.09%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-15.09%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-12.57%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.46%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.52%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMF и HFGM

Текущая волатильность для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) составляет 2.90%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFMFHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.28%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

17.35%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

23.31%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.75%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.75%

-5.69%

Сравнение комиссий HFMF и HFGM

HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMF и HFGM

Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HFGM в 10.59%


ПозицияTTM2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
10.59%11.23%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF
2.84%2.97%

Часто задаваемые вопросы


HFMF and HFGM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (6.28%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs HFGM's -15.09%.

On 1-year performance, HFGM leads with 25.18% vs 11.33% for HFMF. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 25.18% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.

HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 2.84% for HFMF.

HFMF is categorized as Systematic Trend, while HFGM is Macro Trading. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.95% for HFGM.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMF и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор