Сравнение HFMF с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
HFMF и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMF и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMF и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 12.13% | 4.90% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
HFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMF и HEFT
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
Сравнение HFMF c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HFMF и HEFT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и HEFT
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.65% | 2.97% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и HEFT
Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -6.57% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.03% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.00% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 13.37% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.37% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.37% | +4.24% |