Сравнение HFMF с HEFT
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 4.90% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between HFMF and HEFT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFMF c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и HEFT
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -9.17% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -2.68% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.48% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.48% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.48% | +4.28% |
Сравнение комиссий HFMF и HEFT
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и HEFT
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and HEFT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.02% for HEFT.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and Hedgeye. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор