Сравнение HFMF с ORR
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 17.55% |
Correlation
The correlation between HFMF and ORR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ORR — Ранг доходности на риск
HFMF
ORR
Сравнение HFMF c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ORR
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, примерно равная максимальной просадке ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -9.85% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.57% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.18% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.52% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.34% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.34% | +1.45% |
Сравнение комиссий HFMF и ORR
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ORR
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ORR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for ORR.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and Militia Investments. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор