Сравнение HFMF с MFUT
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 13.81%.
HFMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.96% | 6.34% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 13.81% | 10.11% |
Correlation
The correlation between HFMF and MFUT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
HFMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUT
Сравнение HFMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и MFUT
Максимальная просадка HFMF за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -29.28% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -7.52% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -16.28% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.05% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.49% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.49% | +2.90% |
Сравнение комиссий HFMF и MFUT
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и MFUT
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.88% | 2.97% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and MFUT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
HFMF has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Unlimited and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор