Сравнение HFMF с MFUT
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 8.82% |
Correlation
The correlation between HFMF and MFUT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
HFMF
MFUT
Сравнение HFMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.00 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и MFUT
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -29.28% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -0.56% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -16.60% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 14.47% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.38% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.38% | +3.41% |
Сравнение комиссий HFMF и MFUT
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и MFUT
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and MFUT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Unlimited and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор