Сравнение HFMF с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
HFMF и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMF и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMF и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 12.13% | 6.34% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.
HFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMF и HECA
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
Сравнение HFMF c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HFMF и HECA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и HECA
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.65% | 2.97% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и HECA
Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMF | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -7.07% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -7.07% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMF | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 12.98% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 12.98% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 12.98% | +4.63% |