PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.64% соответственно.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий HFMDX и VVOAX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HFMDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.51

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.04

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.09

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

8.91

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.51

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между HFMDX и VVOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VVOAX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VVOAX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-62.08%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.08%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-24.05%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-51.80%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.76%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-11.80%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.54%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VVOAX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.27%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

14.27%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

22.91%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

21.06%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

24.20%

+0.81%