PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.06% соответственно.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HFMDX и SPY

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HFMDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.96

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.27

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между HFMDX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и SPY

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и SPY

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-55.19%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.05%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-24.50%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-33.72%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.53%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-9.09%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.54%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и SPY

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.35%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.50%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

19.06%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

17.06%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

17.92%

+7.09%