Сравнение HFMDX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.30% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFMDX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции FZFLX немного отстают с 12.08%.
HFMDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 12.24%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и FZFLX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
HFMDX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
HFMDX
FZFLX
Сравнение HFMDX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.13 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.73 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 7.43 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и FZFLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и FZFLX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.72% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и FZFLX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -42.03% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -14.54% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -24.77% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -42.03% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -6.21% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -5.81% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.38% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и FZFLX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 8.52%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.32% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 16.31% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 24.32% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 20.78% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 20.91% | +4.10% |