PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HF с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HF с TOAK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HF returned 10.94% vs 3.89% for TOAK. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HF charges 1.70%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.

Доходность

Сравнение доходности HF и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HF показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 2.08%.

HF

1 день
-0.10%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
6.10%
С начала года
7.65%
1 год
10.94%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.13%

TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.08%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HF

DGA Core Plus Absolute Return ETF
$12.05K$11.61K$16.89K

TOAK

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
$411.54K$335.26K$398.75K

Сравнение доходности по годам HF и TOAK

2026 (YTD)20252024
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		7.65%4.38%-1.77%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		2.08%4.28%1.36%

Correlation

The correlation between HF and TOAK is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с HFNDHF с DINEHF с QISHF с RSBYHF с FARXHF с IALT
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с TSPXTOAK с RSBYTOAK с QISTOAK с SPYATOAK с IALT

Доходность на риск

HF vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HF
Ранг доходности на риск HF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HF c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.25

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.89

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.16

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.33

+6.69

HF vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HF на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TOAK равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HF и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HF и TOAK

Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и TOAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-1.81%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.81%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.99%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.21%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HF и TOAK

DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.16%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

2.94%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

3.13%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

2.27%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

2.27%

+4.14%

Сравнение комиссий HF и TOAK

HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HF и TOAK

Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.87%0.94%11.18%2.49%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HF and TOAK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HF has higher volatility (2.21%) compared to TOAK (1.16%). In terms of maximum drawdown, HF dropped -5.94% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, HF leads with 10.94% vs 3.89% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HF has performed better with a 10.94% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

HF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for TOAK.

They also come from different issuers: DGA and Twin Oak. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.25% for TOAK.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HF и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор