Сравнение HF с IALT
HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HF charges 1.70%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HF и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.19%.
HF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HF и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 5.52% | 0.29% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.19% | 0.83% |
Correlation
The correlation between HF and IALT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HF vs. IALT — Ранг доходности на риск
HF
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HF c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HF | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HF и IALT
Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HF | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -2.27% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.91% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.38% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HF и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HF | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 7.84% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.84% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.84% | -1.46% |
Сравнение комиссий HF и IALT
HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HF и IALT
Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.89% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HF and IALT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: Days Global Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HF и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор