PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HF с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HF с QIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HF returned 9.84% vs -51.81% for QIS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HF charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности HF и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HF показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.

HF

1 день
-0.06%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
4.89%
С начала года
6.08%
1 год
9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HF и QIS

2026 (YTD)202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		6.08%4.38%9.55%5.64%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%1.59%

Correlation

The correlation between HF and QIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

-0.05

The correlation between HF and QIS shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с IALTHF с FARXHF с TOAKHF с RSBYHF с HFNDHF с QALT
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

HF vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HF
Ранг доходности на риск HF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HF c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.35

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-2.19

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.96

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

-1.68

+12.56

HF vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HF на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HF и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HF и QIS

Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-61.25%

+55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-53.92%

+50.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-60.41%

+60.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-15.42%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

30.89%

-29.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HF и QIS

Текущая волатильность для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) составляет 1.99%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что HF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

9.92%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

31.16%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

38.39%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

29.48%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

29.48%

-23.12%

Сравнение комиссий HF и QIS

HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HF и QIS

Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности QIS в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.89%0.94%11.18%2.49%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%

Часто задаваемые вопросы

HF and QIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to HF (1.99%). In terms of maximum drawdown, HF dropped -5.94% vs QIS's -61.25%.

On 1-year performance, HF leads with 9.84% vs -51.81% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HF has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HF has performed better with a 9.84% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

QIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.89% for HF.

They also come from different issuers: Days Global Advisors and Simplify. Their fees differ too: 1.70% for HF and 1.00% for QIS.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HF и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор