PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HF с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HF с HFND

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HF returned 12.29% vs 19.31% for HFND. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HF charges 1.70%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности HF и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 9.46%.

HF

1 день
0.71%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
0.81%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.31%
3 года*
9.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HF и HFND

2026 (YTD)202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		5.52%4.38%9.55%5.64%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		9.46%8.93%8.34%1.63%

Correlation

The correlation between HF and HFND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between HF and HFND shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с IALTHF с QISHF с QALTHF с TOAKHF с FARXHF с RSBY
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

HF vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HF
Ранг доходности на риск HF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HF c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.99

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.82

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

14.36

-0.39

HF vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HF и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HF и HFND

Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-13.31%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.94%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.08%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.35%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HF и HFND

Текущая волатильность для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) составляет 2.95%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.15%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.00%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

9.73%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

9.52%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

9.52%

-3.14%

Сравнение комиссий HF и HFND

HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HF и HFND

Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HFND в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.89%0.94%11.18%2.49%0.00%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.64%5.08%3.70%1.41%0.43%

Часто задаваемые вопросы

HF and HFND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (3.15%) compared to HF (2.95%). In terms of maximum drawdown, HF dropped -5.94% vs HFND's -13.31%.

On 1-year performance, HFND leads with 19.31% vs 12.29% for HF. On fees, HFND is cheaper at 1.22% per year. On volatility, HF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFND has performed better with a 19.31% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFND is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

HFND has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.89% for HF.

They also come from different issuers: Days Global Advisors and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.70% for HF and 1.22% for HFND.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HF и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор