PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HF с RSBY

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HF returned 12.29% vs 14.14% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. HF charges 1.70%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности HF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.84%.

HF

1 день
0.71%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.54%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.84%
6 месяцев
19.11%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HF и RSBY

2026 (YTD)20252024
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		5.52%4.38%-1.72%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.84%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between HF and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с IALTHF с QISHF с QALTHF с TOAKHF с HFNDHF с FARX
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с RSSXRSBY с DBMFRSBY с IALT

Доходность на риск

HF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HF
Ранг доходности на риск HF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.26

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.83

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.79

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

4.11

+9.86

HF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HF и RSBY

Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-23.32%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-7.95%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.20%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-13.57%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.45%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HF и RSBY

DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.24%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

11.30%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.42%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

13.42%

-7.04%

Сравнение комиссий HF и RSBY

HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HF и RSBY

Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.89%0.94%11.18%2.49%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HF and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HF has higher volatility (2.95%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, HF dropped -5.94% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 14.14% vs 12.29% for HF. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 14.14% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.89% for HF.

They also come from different issuers: Days Global Advisors and Return Stacked. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.98% for RSBY.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор