Сравнение HF с HOLD
HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HF charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности HF и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HF показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 4.94%.
HF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.13%
HOLD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.05K | $11.61K | $16.89K | |
| $9.56K | $9.58K | $14.74K |
Сравнение доходности по годам HF и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 7.65% | 2.29% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.94% | 8.77% |
Correlation
The correlation between HF and HOLD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HF vs. HOLD — Ранг доходности на риск
HF
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HF c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HF | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HF и HOLD
Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HF | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -9.47% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.99% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.75% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HF и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HF | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 15.27% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.27% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.27% | -8.86% |
Сравнение комиссий HF и HOLD
HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HF и HOLD
Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HOLD в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.87% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.97% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HF and HOLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HOLD has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.87% for HF.
They also come from different issuers: DGA and Harbor. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для HF и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор