Сравнение HF с HOLD
HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HF charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности HF и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у HOLD с доходностью 8.53%.
HF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HF и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 5.52% | 2.29% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
Correlation
The correlation between HF and HOLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HF vs. HOLD — Ранг доходности на риск
HF
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HF c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HF | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HF и HOLD
Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HF | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -9.47% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.84% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.04% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HF и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HF | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 15.43% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 15.43% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 15.43% | -9.05% |
Сравнение комиссий HF и HOLD
HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HF и HOLD
Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HOLD в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.89% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HF and HOLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.89% for HF.
They also come from different issuers: Days Global Advisors and Harbor. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для HF и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор