PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HF с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HF с FARX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HF returned 12.29% vs 17.42% for FARX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HF charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности HF и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 8.04%.

HF

1 день
0.71%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.30%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HF и FARX

2026 (YTD)20252024
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		5.52%4.38%-0.67%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		8.04%10.61%0.04%

Correlation

The correlation between HF and FARX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between HF and FARX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с IALTHF с QISHF с QALTHF с TOAKHF с HFNDHF с RSBY
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с TOAK

Доходность на риск

HF vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HF
Ранг доходности на риск HF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HF c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.42

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.27

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

6.26

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

19.37

-5.40

HF vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HF и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HF и FARX

Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, примерно равная максимальной просадке FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-5.83%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.80%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.72%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.04%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HF и FARX

DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.21%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.79%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

7.24%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.03%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

7.03%

-0.65%

Сравнение комиссий HF и FARX

HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HF и FARX

Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FARX в 2.93%

ПозицияTTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.93%3.25%0.19%0.00%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.89%0.94%11.18%2.49%

Часто задаваемые вопросы

HF and FARX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HF has higher volatility (2.95%) compared to FARX (2.21%). In terms of maximum drawdown, HF dropped -5.94% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 17.42% vs 12.29% for HF. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 17.42% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

FARX has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.89% for HF.

They also come from different issuers: Days Global Advisors and Frontier. Their fees differ too: 1.70% for HF and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HF и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор