PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с VYMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

HEZU и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		0.91%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.36% соответственно.

HEZU

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.91%
6 месяцев
3.71%
1 год
16.07%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.43%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий HEZU и VYMI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

HEZU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.79

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.04

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

12.35

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между HEZU и VYMI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и VYMI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.90%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и VYMI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.14%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-24.05%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.87%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.38%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.72%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и VYMI

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.46% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.36%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.90%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.90%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.75%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.88%

+1.49%