PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HEZU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.61%
182.40%
HEZU
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.35% соответственно.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и SCHD

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEZU: 1.12
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.23
HEZU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и SCHD

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и SCHD

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-11.33%
HEZU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и SCHD

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
11.25%
HEZU
SCHD