PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.83% соответственно.


HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HEZU и IWM

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HEZU vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEZUIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.08

-1.62

HEZU vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEZUIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между HEZU и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и IWM

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и IWM

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HEZUIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-59.05%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.74%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-31.91%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-41.13%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.33%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-10.83%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.73%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и IWM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEZUIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.36%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.48%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

23.18%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

22.54%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.99%

-4.62%