Сравнение HEZU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HEZU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.83% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и IWM
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HEZU vs. IWM — Ранг доходности на риск
HEZU
IWM
Сравнение HEZU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.08 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и IWM
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и IWM
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -59.05% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.74% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -31.91% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -41.13% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.33% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.83% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и IWM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.36% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 14.48% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 23.18% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.54% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.99% | -4.62% |