PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEZU с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с EWU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 12.58%/yr vs 8.55%/yr for EWU. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 12.58% против 8.55% соответственно.

HEZU

1 день
-0.44%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
11.43%
С начала года
16.02%
1 год
27.84%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.58%
Всё время*
11.11%

EWU

1 день
0.06%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
4.28%
С начала года
11.56%
1 год
24.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.55%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF
$65.73M$71.53M$66.34M

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
$884.76K$1.35M$1.42M

Сравнение доходности по годам HEZU и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		16.02%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		11.56%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between HEZU and EWU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.74

The correlation between HEZU and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и EWU

Секторы
HEZU
EWU

Финансовые услуги

24.7%
27.5%

Промышленность

20.5%
14.0%

Технологии

16.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.9%

Коммунальные услуги

6.5%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
13.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
11.2%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

HEZU
24.7%
EWU
27.5%

Промышленность

HEZU
20.5%
EWU
14.0%

Технологии

HEZU
16.8%
EWU
0.6%

Потребительский циклический сектор

HEZU
7.9%
EWU
3.9%

Коммунальные услуги

HEZU
6.5%
EWU
4.5%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
EWU
13.2%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
EWU
13.9%

Коммуникационные услуги

HEZU
3.9%
EWU
2.2%

Сырьевые материалы

HEZU
3.9%
EWU
7.7%

Энергетика

HEZU
3.5%
EWU
11.2%

Недвижимость

HEZU
0.8%
EWU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

HEZU vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEZU c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.64

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.46

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

8.07

+1.89

HEZU vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EWU

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-63.99%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.92%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-12.63%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-24.91%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-43.33%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.64%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-14.10%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EWU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.69%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.88%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.94%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.39%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.23%

-0.08%

Сравнение комиссий HEZU и EWU

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EWU

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EWU в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.09%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.52%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and EWU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.28%) compared to EWU (3.69%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.58% vs 8.55% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.58% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

EWU has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.52% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index (Net). Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.50% for EWU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор