PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
13.62%
EWU
VOO

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.18% соответственно.


EWU

С начала года

7.79%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

2.97%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


EWUVOO
Коэф-т Шарпа1.082.70
Коэф-т Сортино1.523.60
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара1.563.90
Коэф-т Мартина5.2717.65
Индекс Язвы2.50%1.86%
Дневная вол-ть12.19%12.19%
Макс. просадка-63.99%-33.99%
Текущая просадка-7.22%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и VOO

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWU и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.70
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.523.60
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.50
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.563.90
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2717.65
EWU
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.70
EWU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и VOO

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.09%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWU и VOO

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-0.86%
EWU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и VOO

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.83% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.99%
EWU
VOO