PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 7.68%/yr vs 15.16%/yr for SPY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EWU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.68% против 15.16% соответственно.

EWU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.46%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EWU and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.64

The correlation between EWU and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и SPY

Секторы
EWU
SPY

Финансовые услуги

26.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

14.2%
4.8%

Здравоохранение

13.9%
8.4%

Промышленность

12.1%
7.8%

Энергетика

11.0%
3.6%

Сырьевые материалы

9.3%
1.8%

Коммунальные услуги

5.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Технологии

0.6%
35.9%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

EWU
26.0%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
SPY
4.8%

Здравоохранение

EWU
13.9%
SPY
8.4%

Промышленность

EWU
12.1%
SPY
7.8%

Энергетика

EWU
11.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
SPY
2.4%

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
SPY
11.3%

Технологии

EWU
0.6%
SPY
35.9%

Недвижимость

EWU
0.6%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VEAEWU с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EWU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.14

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.88

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.92

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.50

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.14

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EWU и SPY

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-55.19%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.88%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-18.76%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-24.50%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-33.72%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.90%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-9.05%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и SPY

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.73%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.31%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.12%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.09%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.95%

+0.89%

Сравнение комиссий EWU и SPY

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и SPY

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EWU and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.31%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.16% vs 7.68% for EWU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.16% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.00% for SPY.

EWU is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор