PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUSPY
Дох-ть с нач. г.6.71%26.83%
Дох-ть за 1 год13.37%34.88%
Дох-ть за 3 года5.24%10.16%
Дох-ть за 5 лет4.93%15.71%
Дох-ть за 10 лет3.03%13.33%
Коэф-т Шарпа1.243.08
Коэф-т Сортино1.744.10
Коэф-т Омега1.211.58
Коэф-т Кальмара1.894.46
Коэф-т Мартина7.0320.22
Индекс Язвы2.19%1.85%
Дневная вол-ть12.36%12.18%
Макс. просадка-63.99%-55.19%
Текущая просадка-8.15%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWU и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWU и SPY

С начала года, EWU показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.03% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
13.43%
EWU
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и SPY

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.03
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
3.08
EWU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и SPY

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.13%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EWU и SPY

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
-0.26%
EWU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и SPY

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.88% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.77%
EWU
SPY