PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
12.15%
EWU
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.07% соответственно.


EWU

С начала года

7.18%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-2.87%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.05%

10 лет (среднегодовая)

2.94%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


EWUSPY
Коэф-т Шарпа1.042.62
Коэф-т Сортино1.473.50
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.513.78
Коэф-т Мартина5.1817.00
Индекс Язвы2.46%1.87%
Дневная вол-ть12.18%12.14%
Макс. просадка-63.99%-55.19%
Текущая просадка-7.75%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и SPY

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWU и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.042.62
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.473.50
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.49
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.513.78
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1817.00
EWU
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.62
EWU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и SPY

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.12%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EWU и SPY

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-1.38%
EWU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.09%
EWU
SPY