PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUBNDW
Дох-ть с нач. г.6.71%2.18%
Дох-ть за 1 год13.37%6.97%
Дох-ть за 3 года5.24%-1.62%
Дох-ть за 5 лет4.93%-0.13%
Коэф-т Шарпа1.241.65
Коэф-т Сортино1.742.47
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара1.890.62
Коэф-т Мартина7.036.01
Индекс Язвы2.19%1.34%
Дневная вол-ть12.36%4.88%
Макс. просадка-63.99%-17.22%
Текущая просадка-8.15%-6.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EWU и BNDW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWU и BNDW

С начала года, EWU показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
2.74%
EWU
BNDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и BNDW

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.03
BNDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.01

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и BNDW

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.65
EWU
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и BNDW

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью BNDW в 4.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.13%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.17%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и BNDW

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
-6.59%
EWU
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и BNDW

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
1.25%
EWU
BNDW