PortfoliosLab logo
Сравнение EWU с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EWU и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.42%
11.39%
EWU
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

0.93

BNDW:

1.55

Коэф-т Сортино

EWU:

1.31

BNDW:

2.30

Коэф-т Омега

EWU:

1.19

BNDW:

1.28

Коэф-т Кальмара

EWU:

1.20

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

EWU:

3.82

BNDW:

5.75

Индекс Язвы

EWU:

3.99%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

EWU:

16.31%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

EWU:

-0.13%

BNDW:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.10%.


EWU

С начала года

11.92%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.21%

1 год

14.24%

5 лет

13.30%

10 лет

3.70%

BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и BNDW

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.


График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWU: 0.50%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWU и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWU c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWU: 0.93
BNDW: 1.55
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWU: 1.31
BNDW: 2.30
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWU: 1.19
BNDW: 1.28
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWU: 1.20
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWU: 3.82
BNDW: 5.75

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.55
EWU
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и BNDW

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BNDW в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.71%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и BNDW

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-4.40%
EWU
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и BNDW

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
1.51%
EWU
BNDW