Сравнение EWU с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
EWU и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.85% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и FEZ
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
EWU vs. FEZ — Ранг доходности на риск
EWU
FEZ
Сравнение EWU c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.95 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.45 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 5.18 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.95 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWU и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и FEZ
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и FEZ
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -64.21% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.63% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -35.05% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -39.69% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -8.95% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -17.17% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.72% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и FEZ
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.35% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.66% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 19.96% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.37% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 21.01% | -2.20% |