PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-7.35%
EWU
FEZ

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.99% соответственно.


EWU

С начала года

7.79%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

2.97%

FEZ

С начала года

2.32%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.35%

1 год

8.18%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

4.99%

Основные характеристики


EWUFEZ
Коэф-т Шарпа1.080.53
Коэф-т Сортино1.520.82
Коэф-т Омега1.181.10
Коэф-т Кальмара1.560.73
Коэф-т Мартина5.272.16
Индекс Язвы2.50%3.84%
Дневная вол-ть12.19%15.76%
Макс. просадка-63.99%-64.21%
Текущая просадка-7.22%-11.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и FEZ

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWU и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.080.53
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.520.82
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.10
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.560.73
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.272.16
EWU
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.53
EWU
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FEZ

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FEZ в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.09%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.89%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWU и FEZ

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-11.32%
EWU
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.83%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
5.00%
EWU
FEZ