PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUFEZ
Дох-ть с нач. г.8.84%5.45%
Дох-ть за 1 год18.54%17.05%
Дох-ть за 3 года5.95%3.88%
Дох-ть за 5 лет5.36%7.42%
Дох-ть за 10 лет3.24%5.80%
Коэф-т Шарпа1.491.13
Коэф-т Сортино2.071.62
Коэф-т Омега1.251.20
Коэф-т Кальмара2.411.87
Коэф-т Мартина8.845.38
Индекс Язвы2.06%3.34%
Дневная вол-ть12.25%15.95%
Макс. просадка-63.99%-64.21%
Текущая просадка-6.32%-8.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWU и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FEZ

С начала года, EWU показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 3.24% против 5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
-5.26%
EWU
FEZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и FEZ

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.84
FEZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.13
EWU
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FEZ

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FEZ в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.05%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.80%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWU и FEZ

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.32%
-8.60%
EWU
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.65%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
5.52%
EWU
FEZ