PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с FKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с FKU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 9.15%/yr vs 9.75%/yr for FKU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWU charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FKU.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FKU с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FKU по среднегодовой доходности: 9.15% против 9.75% соответственно.

EWU

1 день
0.95%
1 месяц
-1.86%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.76%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.15%

FKU

1 день
1.34%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.57%
1 год
19.79%
3 года*
22.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и FKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.82%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.38%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%

Correlation

The correlation between EWU and FKU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.78

The correlation between EWU and FKU shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWU и FKU

Секторы
EWU
FKU

Финансовые услуги

25.7%
28.7%

Здравоохранение

14.5%
5.3%

Промышленность

13.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
6.4%

Энергетика

11.6%
3.6%

Сырьевые материалы

9.5%
18.3%

Коммунальные услуги

5.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.0%

Технологии

0.7%

-

Недвижимость

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
FKU
28.7%

Здравоохранение

EWU
14.5%
FKU
5.3%

Промышленность

EWU
13.2%
FKU
11.7%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
FKU
6.4%

Энергетика

EWU
11.6%
FKU
3.6%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
FKU
18.3%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
FKU
2.4%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
FKU
12.6%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
FKU
7.0%

Технологии

EWU
0.7%
FKU

-

Недвижимость

EWU
0.6%
FKU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с BNDWEWU с VOOEWU с VEA
Часто сравнивают с FKU:
FKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FDDFKU с GLD

Доходность на риск

EWU vs. FKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUFKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.12

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.66

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.40

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

4.50

+2.61

EWU vs. FKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKU равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и FKU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUFKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-54.39%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-14.25%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-14.25%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-41.54%

+16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-54.39%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-10.78%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.41%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FKU

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 4.07%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUFKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.04%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.22%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.79%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.91%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.59%

-5.24%

Сравнение комиссий EWU и FKU

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FKU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FKU в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.26%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		4.84%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

EWU and FKU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (5.04%) compared to EWU (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs FKU's -54.39%.

On 10-year performance, FKU leads with 9.75% vs 9.15% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FKU has performed better with a 9.75% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.26% for EWU.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.80% for FKU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и FKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор