PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с FKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUFKU
Дох-ть с нач. г.6.71%7.89%
Дох-ть за 1 год13.37%19.28%
Дох-ть за 3 года5.24%0.19%
Дох-ть за 5 лет4.93%4.07%
Дох-ть за 10 лет3.03%3.40%
Коэф-т Шарпа1.241.41
Коэф-т Сортино1.741.99
Коэф-т Омега1.211.24
Коэф-т Кальмара1.891.18
Коэф-т Мартина7.037.76
Индекс Язвы2.19%2.95%
Дневная вол-ть12.36%16.22%
Макс. просадка-63.99%-54.39%
Текущая просадка-8.15%-8.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWU и FKU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FKU

С начала года, EWU показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FKU с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FKU по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-0.24%
EWU
FKU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и FKU

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.


FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
График комиссии FKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.03
FKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKU, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и FKU

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKU равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.41
EWU
FKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FKU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FKU в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.13%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
3.74%3.83%5.55%2.98%1.48%3.35%5.12%2.93%2.60%2.64%3.28%2.28%

Просадки

Сравнение просадок EWU и FKU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
-8.85%
EWU
FKU

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FKU

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.88%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
5.15%
EWU
FKU