PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с FLGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и FLGB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EWU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.55%
33.30%
EWU
FLGB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

0.67

FLGB:

0.66

Коэф-т Сортино

EWU:

0.97

FLGB:

0.96

Коэф-т Омега

EWU:

1.12

FLGB:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWU:

0.92

FLGB:

0.86

Коэф-т Мартина

EWU:

2.68

FLGB:

2.91

Индекс Язвы

EWU:

3.00%

FLGB:

2.76%

Дневная вол-ть

EWU:

12.02%

FLGB:

12.19%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

FLGB:

-42.61%

Текущая просадка

EWU:

-8.69%

FLGB:

-9.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWU показывает доходность 6.08%, а FLGB немного выше – 6.20%.


EWU

С начала года

6.08%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-2.04%

1 год

6.86%

5 лет

3.87%

10 лет

3.15%

FLGB

С начала года

6.20%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-1.58%

1 год

6.90%

5 лет

4.24%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и FLGB

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.66
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.970.96
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.11
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.920.86
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.682.91
EWU
FLGB

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.66
EWU
FLGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FLGB

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FLGB в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.18%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
2.45%3.95%4.24%2.93%2.67%4.30%3.92%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и FLGB

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FLGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-9.32%
EWU
FLGB

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FLGB

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.52%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
3.96%
EWU
FLGB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab