PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с FLGB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index (Net) while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWU returned 12.08%/yr vs 12.24%/yr for FLGB. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. EWU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWU показывает доходность 11.56%, а FLGB немного выше – 11.89%.

EWU

1 день
0.06%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
4.28%
С начала года
11.56%
1 год
24.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.55%
Всё время*
6.08%

FLGB

1 день
0.22%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
5.04%
С начала года
11.89%
1 год
24.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF
$65.73M$71.53M$66.34M

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF
$8.68M$4.81M$3.32M

Сравнение доходности по годам EWU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		11.56%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%4.72%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		11.89%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between EWU and FLGB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between EWU and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и FLGB

Секторы
EWU
FLGB

Финансовые услуги

27.5%
25.5%

Промышленность

14.0%
14.4%

Потребительский защитный сектор

13.9%
14.4%

Здравоохранение

13.2%
13.8%

Энергетика

11.2%
10.0%

Сырьевые материалы

7.7%
8.2%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

EWU
27.5%
FLGB
25.5%

Промышленность

EWU
14.0%
FLGB
14.4%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.9%
FLGB
14.4%

Здравоохранение

EWU
13.2%
FLGB
13.8%

Энергетика

EWU
11.2%
FLGB
10.0%

Сырьевые материалы

EWU
7.7%
FLGB
8.2%

Коммунальные услуги

EWU
4.5%
FLGB
5.0%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.9%
FLGB
4.9%

Коммуникационные услуги

EWU
2.2%
FLGB
2.5%

Недвижимость

EWU
0.7%
FLGB
0.9%

Технологии

EWU
0.6%
FLGB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOOEWU с VEA
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJFLGB с LVHI

Доходность на риск

EWU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.37

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

7.93

+0.14

EWU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и FLGB

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-42.61%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.26%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-13.13%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-25.90%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.48%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.61%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FLGB

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.69%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.76%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.59%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.89%

-0.66%

Сравнение комиссий EWU и FLGB

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FLGB

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FLGB в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.09%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.84%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EWU and FLGB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLGB has higher volatility (3.93%) compared to EWU (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 12.24% vs 12.08% for EWU. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 12.24% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.84% for FLGB.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index (Net), while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор