PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с FLGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUFLGB
Дох-ть с нач. г.8.96%10.76%
Дох-ть за 1 год18.37%21.00%
Дох-ть за 3 года5.95%6.41%
Дох-ть за 5 лет5.39%6.12%
Коэф-т Шарпа1.511.71
Коэф-т Сортино2.102.39
Коэф-т Омега1.251.29
Коэф-т Кальмара2.452.74
Коэф-т Мартина9.1510.55
Индекс Язвы2.02%1.99%
Дневная вол-ть12.22%12.27%
Макс. просадка-63.99%-42.61%
Текущая просадка-6.21%-5.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWU и FLGB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FLGB

С начала года, EWU показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 10.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.05%
39.03%
EWU
FLGB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и FLGB

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.15
FLGB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLGB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLGB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLGB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLGB, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.55

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и FLGB

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.71
EWU
FLGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FLGB

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FLGB в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.05%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
4.24%3.95%4.24%2.93%2.67%4.30%3.92%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и FLGB

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FLGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.21%
-5.42%
EWU
FLGB

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FLGB

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 3.65% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.82%
EWU
FLGB