Сравнение HEZU с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
HEZU и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции EWP немного отстают с 10.92%.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и EWP
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
HEZU vs. EWP — Ранг доходности на риск
HEZU
EWP
Сравнение HEZU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.79 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.94 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 15.00 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и EWP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и EWP
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и EWP
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -61.19% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.19% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -33.91% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -46.36% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.70% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -21.54% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и EWP
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.33% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 14.14% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 21.52% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.02% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.21% | -3.84% |