PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с DFE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 11.73%/yr vs 6.62%/yr for DFE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.62% соответственно.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

DFE

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.00%
6 месяцев
7.13%
1 год
11.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between HEZU and DFE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.72

The correlation between HEZU and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и DFE

Секторы
HEZU
DFE

Финансовые услуги

24.4%
9.7%

Промышленность

21.2%
25.3%

Технологии

14.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Коммунальные услуги

6.8%
3.5%

Здравоохранение

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.3%

Энергетика

4.2%
6.9%

Сырьевые материалы

4.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.5%

Недвижимость

1.0%
6.3%

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
DFE
9.7%

Промышленность

HEZU
21.2%
DFE
25.3%

Технологии

HEZU
14.5%
DFE
7.1%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
DFE
9.5%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
DFE
3.5%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
DFE
3.5%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
DFE
4.3%

Энергетика

HEZU
4.2%
DFE
6.9%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
DFE
7.5%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
DFE
5.5%

Недвижимость

HEZU
1.0%
DFE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

HEZU vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.21

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.58

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HEZU и DFE

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-69.38%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.41%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-16.41%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-40.34%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-49.66%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.21%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-17.73%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и DFE

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 4.86% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.89%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.17%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.74%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

19.02%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.78%

-1.35%

Сравнение комиссий HEZU и DFE

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и DFE

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.93%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and DFE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (4.89%) compared to HEZU (4.86%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, HEZU leads with 11.73% vs 6.62% for DFE. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 11.73% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.69% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.58% for DFE.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор