PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEZU с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с DFE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 12.58%/yr vs 7.91%/yr for DFE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.91% соответственно.

HEZU

1 день
-0.44%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
11.43%
С начала года
16.02%
1 год
27.84%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.58%
Всё время*
11.11%

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
$884.76K$1.35M$1.42M

Сравнение доходности по годам HEZU и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		16.02%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between HEZU and DFE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.72

The correlation between HEZU and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и DFE

Секторы
HEZU
DFE

Финансовые услуги

24.7%
10.0%

Промышленность

20.5%
25.7%

Технологии

16.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.4%

Коммунальные услуги

6.5%
3.5%

Здравоохранение

5.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Сырьевые материалы

3.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
6.8%

Недвижимость

0.8%
6.5%

Финансовые услуги

HEZU
24.7%
DFE
10.0%

Промышленность

HEZU
20.5%
DFE
25.7%

Технологии

HEZU
16.8%
DFE
6.8%

Потребительский циклический сектор

HEZU
7.9%
DFE
9.4%

Коммунальные услуги

HEZU
6.5%
DFE
3.5%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
DFE
3.4%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
DFE
3.5%

Коммуникационные услуги

HEZU
3.9%
DFE
5.8%

Сырьевые материалы

HEZU
3.9%
DFE
7.7%

Энергетика

HEZU
3.5%
DFE
6.8%

Недвижимость

HEZU
0.8%
DFE
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUS

Доходность на риск

HEZU vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEZU c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.95

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.43

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.26

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

4.03

+5.93

HEZU vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и DFE

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-69.38%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.41%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-13.86%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-40.34%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-49.66%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-17.61%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.56%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и DFE

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.15%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

19.05%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.21%

-1.06%

Сравнение комиссий HEZU и DFE

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и DFE

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.52%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and DFE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.28%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.58% vs 7.91% for DFE. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.58% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.52% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.58% for DFE.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор