PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с HEDJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 6.78%/yr vs 10.67%/yr for HEDJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFE и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.67% соответственно.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

HEDJ

1 день
-0.88%
1 месяц
5.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.94%
1 год
15.93%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.93%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.37%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between DFE and HEDJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.69

The correlation between DFE and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и HEDJ

Секторы
DFE
HEDJ

Промышленность

25.3%
22.9%

Финансовые услуги

9.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.4%

Сырьевые материалы

7.5%
7.0%

Технологии

7.1%
11.0%

Энергетика

6.9%
4.0%

Недвижимость

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.7%

Здравоохранение

3.5%
8.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Промышленность

DFE
25.3%
HEDJ
22.9%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
HEDJ
15.0%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
HEDJ
13.4%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
HEDJ
7.0%

Технологии

DFE
7.1%
HEDJ
11.0%

Энергетика

DFE
6.9%
HEDJ
4.0%

Недвижимость

DFE
6.3%
HEDJ

-

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
HEDJ
5.5%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
HEDJ
12.7%

Здравоохранение

DFE
3.5%
HEDJ
8.4%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRWDFE с IEUS
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV

Доходность на риск

DFE vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

5.36

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEHEDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFE и HEDJ

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-38.18%

-31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.90%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-15.93%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-22.17%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-38.18%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.21%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-5.92%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.98%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и HEDJ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 5.06%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.50%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.53%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.43%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.76%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.41%

+1.36%

Сравнение комиссий DFE и HEDJ

И DFE, и HEDJ имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и HEDJ

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности HEDJ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

DFE and HEDJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.50%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.67% vs 6.78% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.67% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE and HEDJ have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.53% for HEDJ.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор