Сравнение DFE с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
DFE и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.28% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и HEDJ
И DFE, и HEDJ имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
DFE vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
DFE
HEDJ
Сравнение DFE c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.67 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.06 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.08 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 4.09 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.67 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFE и HEDJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и HEDJ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и HEDJ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -38.18% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.20% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -22.17% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -38.18% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.60% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -5.96% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.24% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и HEDJ
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.41% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.76% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.04% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.48% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.34% | +1.36% |