PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с HEDJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 10.95%/yr for HEDJ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFE и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.95% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

HEDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
7.30%
С начала года
10.82%
1 год
21.14%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.95%
Всё время*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
$3.61M$3.33M$5.03M

Сравнение доходности по годам DFE и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		10.82%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between DFE and HEDJ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.69

The correlation between DFE and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и HEDJ

Секторы
DFE
HEDJ

Промышленность

25.7%
22.6%

Финансовые услуги

10.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Сырьевые материалы

7.7%
6.6%

Энергетика

6.8%
3.4%

Технологии

6.8%
13.2%

Недвижимость

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.7%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.4%
7.9%

Промышленность

DFE
25.7%
HEDJ
22.6%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
HEDJ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
HEDJ
12.9%

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
HEDJ
6.6%

Энергетика

DFE
6.8%
HEDJ
3.4%

Технологии

DFE
6.8%
HEDJ
13.2%

Недвижимость

DFE
6.5%
HEDJ

-

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
HEDJ
4.7%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
HEDJ
12.7%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
HEDJ

-

Здравоохранение

DFE
3.4%
HEDJ
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUSDFE с QGRW
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с EMMF

Доходность на риск

DFE vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.03

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

7.27

-3.23

DFE vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и HEDJ

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-38.18%

-31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.90%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-15.93%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-22.17%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-38.18%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-5.87%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.92%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и HEDJ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.58%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.27%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.56%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.88%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.15%

+1.06%

Сравнение комиссий DFE и HEDJ

И DFE, и HEDJ имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и HEDJ

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности HEDJ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.76%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

DFE and HEDJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (4.58%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.95% vs 7.91% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.95% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE and HEDJ have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.76% for HEDJ.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор