Сравнение DFE с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
DFE и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или HEDJ.
Основные характеристики
| DFE | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.66% | 13.76% |
| Дох-ть за 3 года | -3.51% | 5.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.83% | 7.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.19% |
| Макс. просадка | -69.38% | -38.18% |
| Текущая просадка | -13.31% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между DFE и HEDJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFE и HEDJ
С начала года, DFE показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и HEDJ
И DFE, и HEDJ имеют комиссию равную 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFE c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и HEDJ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HEDJ в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 3.98% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.39% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.00% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и HEDJ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и HEDJ
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.