Сравнение DFE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
DFE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или VGK.
Основные характеристики
| DFE | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.77% | 2.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.06% | 10.87% |
| Дох-ть за 3 года | -4.04% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 5.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 5.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 13.51% |
| Макс. просадка | -69.38% | -63.61% |
| Текущая просадка | -15.64% | -9.70% |
Корреляция
Корреляция между DFE и VGK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFE и VGK
С начала года, DFE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFE имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции VGK немного впереди с 5.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и VGK
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и VGK
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VGK в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.09% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.39% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.13% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и VGK
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и VGK
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.