Сравнение DFE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
DFE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или VGK.
Корреляция
Корреляция между DFE и VGK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFE и VGK
Основные характеристики
DFE:
0.71
VGK:
0.67
DFE:
1.12
VGK:
1.13
DFE:
1.15
VGK:
1.15
DFE:
0.74
VGK:
0.91
DFE:
2.40
VGK:
2.55
DFE:
5.73%
VGK:
5.08%
DFE:
18.64%
VGK:
17.80%
DFE:
-69.38%
VGK:
-63.61%
DFE:
-1.46%
VGK:
-0.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFE показывает доходность 16.62%, а VGK немного ниже – 16.43%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.88% соответственно.
DFE
16.62%
19.53%
12.18%
13.13%
12.37%
4.93%
VGK
16.43%
17.33%
10.72%
11.82%
13.28%
5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и VGK
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFE и VGK
DFE
VGK
Сравнение DFE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и VGK
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VGK в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.28% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.01% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и VGK
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и VGK
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 7.19%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.