PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 6.78%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFE charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности DFE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 6.78% против 9.26% соответственно.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between DFE and VGK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between DFE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и VGK

Секторы
DFE
VGK

Промышленность

25.3%
19.5%

Финансовые услуги

9.7%
23.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Технологии

7.1%
8.3%

Энергетика

6.9%
5.3%

Недвижимость

6.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.5%

Здравоохранение

3.5%
12.1%

Коммунальные услуги

3.5%
4.8%

Промышленность

DFE
25.3%
VGK
19.5%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
VGK
23.9%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
VGK
5.4%

Технологии

DFE
7.1%
VGK
8.3%

Энергетика

DFE
6.9%
VGK
5.3%

Недвижимость

DFE
6.3%
VGK
1.5%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
VGK
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
VGK
8.5%

Здравоохранение

DFE
3.5%
VGK
12.1%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с QGRWDFE с IEUS
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

DFE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.72

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

5.56

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFE и VGK

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.61%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.09%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-14.31%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-32.74%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-37.24%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.41%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-13.34%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и VGK

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.73%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.78%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.40%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.90%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.96%

+0.81%

Сравнение комиссий DFE и VGK

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и VGK

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFE and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 6.78% for DFE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.82% for VGK.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор