Сравнение DFE с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
DFE и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и IEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям IEUS по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.15% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и IEUS
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.
Доходность на риск
DFE vs. IEUS — Ранг доходности на риск
DFE
IEUS
Сравнение DFE c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.64 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.73 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.01 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFE и IEUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и IEUS
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IEUS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и IEUS
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и IEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.12% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.81% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -44.86% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -44.86% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.02% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -15.03% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.68% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и IEUS
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.54% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 11.46% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 20.69% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.65% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.44% | -0.74% |