PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с IEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 6.78%/yr vs 7.44%/yr for IEUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFE charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности DFE и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у IEUS с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям IEUS по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.44% соответственно.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

IEUS

1 день
-1.28%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.19%
1 год
14.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.69%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%

Correlation

The correlation between DFE and IEUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.86

The correlation between DFE and IEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и IEUS

Секторы
DFE
IEUS

Промышленность

25.3%
26.7%

Финансовые услуги

9.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.4%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Технологии

7.1%
7.4%

Энергетика

6.9%
5.1%

Недвижимость

6.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Здравоохранение

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Промышленность

DFE
25.3%
IEUS
26.7%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
IEUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
IEUS
11.4%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
IEUS
7.5%

Технологии

DFE
7.1%
IEUS
7.4%

Энергетика

DFE
6.9%
IEUS
5.1%

Недвижимость

DFE
6.3%
IEUS
8.4%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
IEUS
5.0%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
IEUS
3.7%

Здравоохранение

DFE
3.5%
IEUS
7.3%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
IEUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

DFE vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.89

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

3.75

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFE и IEUS

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-62.12%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.81%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-18.05%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-44.86%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-44.86%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.96%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-14.91%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и IEUS

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.06%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.91%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.78%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.51%

-0.74%

Сравнение комиссий DFE и IEUS

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и IEUS

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IEUS в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.02%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFE and IEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUS has higher volatility (5.42%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs IEUS's -62.12%.

On 10-year performance, IEUS leads with 7.44% vs 6.78% for DFE. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUS has performed better with a 7.44% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.02% for IEUS.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.40% for IEUS.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор