PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с FDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 11.07%/yr for FDD. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFE и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.07% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

Сравнение доходности по годам DFE и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between DFE and FDD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.75

The correlation between DFE and FDD shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFE и FDD

Секторы
DFE
FDD

Промышленность

25.7%
11.4%

Финансовые услуги

10.0%
58.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Сырьевые материалы

7.7%
2.8%

Энергетика

6.8%
9.1%

Технологии

6.8%

-

Недвижимость

6.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.5%
6.0%

Здравоохранение

3.4%

-

Промышленность

DFE
25.7%
FDD
11.4%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
FDD
58.2%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
FDD
9.2%

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
FDD
2.8%

Энергетика

DFE
6.8%
FDD
9.1%

Технологии

DFE
6.8%
FDD

-

Недвижимость

DFE
6.5%
FDD
3.3%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
FDD
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
FDD
4.2%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
FDD
6.0%

Здравоохранение

DFE
3.4%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с IEUSDFE с QGRW
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY

Доходность на риск

DFE vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.44

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.33

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.09

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

13.54

-9.50

DFE vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и FDD

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-74.77%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.39%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-12.90%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-34.84%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-41.43%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-35.15%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.83%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и FDD

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 3.60% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.00%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.72%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

18.44%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.77%

-0.56%

Сравнение комиссий DFE и FDD

И DFE, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и FDD

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FDD в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

DFE and FDD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (3.60%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 11.07% vs 7.91% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 11.07% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE and FDD have the same expense ratio: 0.58% per year.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.89% for DFE.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор