Сравнение DFE с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
DFE и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или FEP.
Основные характеристики
| DFE | FEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.66% | 20.18% |
| Дох-ть за 3 года | -3.51% | -1.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.83% | 4.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 7.00 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 15.09% |
| Макс. просадка | -69.38% | -46.05% |
| Текущая просадка | -13.31% | -6.41% |
Корреляция
Корреляция между DFE и FEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFE и FEP
С начала года, DFE показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 6.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFE имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции FEP немного отстают с 5.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и FEP
DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFE c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и FEP
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FEP в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 3.98% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.39% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 4.57% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и FEP
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и FEP
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.