- ISIN
- US97717W8698
- CUSIP
- 97717W869
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 июн. 2006 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Europe Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $161M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции DFE — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) показал доход в 5.71% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFE составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 3.90% | -7.61% | 5.82% | 1.79% | -4.79% | 3.19% | 5.71% | |||||
| 2025 | 2.73% | 1.49% | 3.75% | 6.61% | 6.15% | 3.94% | -1.43% | 1.94% | 0.61% | -1.92% | 1.54% | 3.71% | 32.85% |
| 2024 | -3.00% | 0.30% | 3.36% | -1.12% | 8.26% | -4.83% | 4.94% | 1.80% | 0.47% | -6.89% | -1.90% | -1.04% | -0.61% |
| 2023 | 8.30% | 0.59% | -1.26% | 3.60% | -6.89% | 2.04% | 3.48% | -4.28% | -4.17% | -4.53% | 9.57% | 9.32% | 14.94% |
| 2022 | -4.84% | -6.23% | 1.39% | -6.26% | 2.60% | -11.51% | 5.05% | -8.93% | -13.27% | 7.85% | 13.20% | -0.19% | -22.15% |
| 2021 | -0.64% | 5.52% | 3.11% | 5.44% | 4.04% | -2.47% | 4.08% | 2.46% | -7.70% | 4.16% | -6.09% | 6.37% | 18.44% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund has an annualized alpha of -0.52%, beta of 0.84, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2006.
- This ETF participated in 116.44% of S&P 500 Index downside but only 104.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.52%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 104.31%
- Участие в снижении
- 116.44%
Комиссия
Комиссия DFE составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.24 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 9.71 | -6.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.98 | $3.15 | $2.79 | $2.97 | $3.20 | $1.91 | $1.57 | $2.22 | $2.65 | $1.79 | $2.21 | $1.56 |
Дивидендный доход | 4.01% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $1.61 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $2.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $3.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.38%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.66%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 23d | 3y 12dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-40.34%сент. 2022 г. | 1y 24d | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.93%окт. 2014 г. | 4mo 9d | 2y 5mo | 2y 9moиюнь 2014 г. - март 2017 г. | — |
-11.41%март 2026 г. | 28d | — | 4mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| DFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.10% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -18.90% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -25.43% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -33.92% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.70% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.09% | +1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFE
Добавьте WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFE