Сравнение DFE с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
DFE и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFE и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.58% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и GAL
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
DFE vs. GAL — Ранг доходности на риск
DFE
GAL
Сравнение DFE c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.53 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DFE и GAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и GAL
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и GAL
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -28.31% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.02% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -21.14% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -28.31% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -3.93% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -3.78% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.75% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и GAL
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.22% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 6.98% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.94% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 10.41% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 11.32% | +8.38% |