PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFE с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFE и GAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFE с GAL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

DFE и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или GAL.

Доходность

Сравнение доходности DFE и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFE:

0.71

GAL:

0.81

Коэф-т Сортино

DFE:

1.20

GAL:

1.26

Коэф-т Омега

DFE:

1.16

GAL:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFE:

0.80

GAL:

1.01

Коэф-т Мартина

DFE:

2.60

GAL:

4.83

Индекс Язвы

DFE:

5.73%

GAL:

1.91%

Дневная вол-ть

DFE:

18.61%

GAL:

10.90%

Макс. просадка

DFE:

-69.38%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

DFE:

-0.46%

GAL:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.45% против 5.77% соответственно.

DFE

С начала года

21.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

21.46%

1 год

13.04%

3 года

7.65%

5 лет

11.86%

10 лет

5.45%

GAL

С начала года

4.23%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

2.46%

1 год

8.79%

3 года

6.98%

5 лет

8.63%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Сравнение комиссий DFE и GAL

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFE и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг риск-скорректированной доходности DFE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFE c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и GAL

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GAL в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.09%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%2.98%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.96%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок DFE и GAL

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и GAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и GAL

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...