PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с DBEZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 13.39%/yr vs 13.13%/yr for DBEZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEZU показывает доходность 13.40%, а DBEZ немного ниже – 12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции DBEZ немного отстают с 13.13%.

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%

DBEZ

1 день
0.85%
1 месяц
2.36%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.27%
1 год
25.23%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.25%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		12.80%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Correlation

The correlation between HEZU and DBEZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.98

The correlation between HEZU and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и DBEZ

Секторы
HEZU
DBEZ

Финансовые услуги

23.8%
22.6%

Промышленность

21.0%
20.2%

Технологии

16.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.7%

Коммунальные услуги

6.4%
5.8%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Энергетика

3.9%
3.5%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
DBEZ
22.6%

Промышленность

HEZU
21.0%
DBEZ
20.2%

Технологии

HEZU
16.1%
DBEZ
15.7%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
DBEZ
7.7%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
DBEZ
5.8%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
DBEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
DBEZ
5.0%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
DBEZ
4.6%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
DBEZ
4.2%

Энергетика

HEZU
3.9%
DBEZ
3.5%

Недвижимость

HEZU
0.9%
DBEZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с DGP

Доходность на риск

HEZU vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.30

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

9.08

+0.52

HEZU vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и DBEZ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-38.76%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.03%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-15.59%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-23.38%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.76%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.26%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.78%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и DBEZ

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.90%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.72%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.02%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.53%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.13%

+0.04%

Сравнение комиссий HEZU и DBEZ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и DBEZ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DBEZ в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.27%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HEZU and DBEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to DBEZ (4.90%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs DBEZ's -38.76%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 13.13% for DBEZ. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.27% for DBEZ.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.47% for DBEZ.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор