PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с DBEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

HEZU и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции DBEU немного отстают с 10.88%.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Сравнение комиссий HEZU и DBEU

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HEZU vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUDBEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

5.84

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между HEZU и DBEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и DBEU

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DBEU в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и DBEU

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и DBEU.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.50%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.05%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-17.67%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-34.50%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.11%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.48%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и DBEU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.75%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.17%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.00%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.15%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.43%

+1.94%