Сравнение DBEU с PTEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU).
DBEU и PTEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и PTEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и PTEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у PTEU с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 10.88% против 3.58% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и PTEU
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.
Доходность на риск
DBEU vs. PTEU — Ранг доходности на риск
DBEU
PTEU
Сравнение DBEU c PTEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | PTEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.66 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и PTEU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и PTEU
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PTEU в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и PTEU
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и PTEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -35.45% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.82% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -15.04% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -35.45% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.87% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -14.68% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.60% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и PTEU
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.72% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 11.97% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.74% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.02% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.30% | +2.13% |