Сравнение DBEU с PTEU
DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 12.02%/yr vs 5.31%/yr for PTEU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и PTEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у PTEU с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 12.02% против 5.31% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.02%
PTEU
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам DBEU и PTEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 10.94% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 6.00% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
Correlation
The correlation between DBEU and PTEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.61 |
Over the past year, DBEU and PTEU have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEU vs. PTEU — Ранг доходности на риск
DBEU
PTEU
Сравнение DBEU c PTEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEU | PTEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.33 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 4.58 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBEU и PTEU
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и PTEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEU | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -35.45% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -12.82% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -15.04% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -15.04% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -35.45% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.85% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -14.43% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.70% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и PTEU
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 3.98%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEU | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.04% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 14.55% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 17.18% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.29% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.54% | +1.73% |
Сравнение комиссий DBEU и PTEU
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и PTEU
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PTEU в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.43% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.81% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBEU and PTEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEU has higher volatility (5.04%) compared to DBEU (3.98%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs PTEU's -35.45%.
On 10-year performance, DBEU leads with 12.02% vs 5.31% for PTEU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 12.02% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
PTEU has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.43% for DBEU.
DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. They also come from different issuers: DWS and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.65% for PTEU.
DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEU и PTEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор