PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с PTEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и PTEU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBEU и PTEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.35%
21.40%
DBEU
PTEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

PTEU:

0.30

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

PTEU:

0.56

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

PTEU:

1.07

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

PTEU:

0.32

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.85

PTEU:

0.95

Индекс Язвы

DBEU:

3.37%

PTEU:

6.11%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.73%

PTEU:

19.29%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

PTEU:

-35.44%

Текущая просадка

DBEU:

-6.44%

PTEU:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у PTEU с доходностью 10.06%.


DBEU

С начала года

4.39%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.64%

5 лет

13.59%

10 лет

7.19%

PTEU

С начала года

10.06%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

2.34%

1 год

4.24%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и PTEU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.


График комиссии PTEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTEU: 0.65%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и PTEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PTEU
Ранг риск-скорректированной доходности PTEU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c PTEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
PTEU: 0.30
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
PTEU: 0.56
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBEU: 1.09
PTEU: 1.07
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
PTEU: 0.32
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.85
PTEU: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEU равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и PTEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.30
DBEU
PTEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и PTEU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PTEU в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF
3.17%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и PTEU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке PTEU в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и PTEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
-9.10%
DBEU
PTEU

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и PTEU

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
11.91%
DBEU
PTEU