PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.01%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 11.01% против 10.28% соответственно.

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between DBEU and FEZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between DBEU and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и FEZ

Секторы
DBEU
FEZ

Финансовые услуги

23.2%
23.4%

Промышленность

19.8%
20.1%

Здравоохранение

13.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.4%

Технологии

8.5%
17.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.6%

Сырьевые материалы

5.6%
3.5%

Энергетика

5.4%
5.0%

Коммунальные услуги

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
FEZ
23.4%

Промышленность

DBEU
19.8%
FEZ
20.1%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
FEZ
5.4%

Технологии

DBEU
8.5%
FEZ
17.9%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
FEZ
8.6%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
FEZ
3.5%

Энергетика

DBEU
5.4%
FEZ
5.0%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
FEZ
3.5%

Недвижимость

DBEU
0.8%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

DBEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.95

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.43

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.25

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

4.25

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.95

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DBEU и FEZ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-64.21%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.63%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-15.85%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-35.05%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-39.69%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.33%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-17.07%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.99%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и FEZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.71%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.72%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.85%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.91%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

20.61%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.11%

-4.65%

Сравнение комиссий DBEU и FEZ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и FEZ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and FEZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.01% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.01% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.57% for FEZ.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.29% for FEZ.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор