PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и FEZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.98%
101.25%
DBEU
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.39

FEZ:

0.60

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.66

FEZ:

1.00

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

FEZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.42

FEZ:

0.79

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.92

FEZ:

2.27

Индекс Язвы

DBEU:

3.39%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.76%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

DBEU:

-5.39%

FEZ:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.68% соответственно.


DBEU

С начала года

5.56%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

3.69%

1 год

6.12%

5 лет

13.54%

10 лет

7.61%

FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.40%

5 лет

16.41%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и FEZ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.39
FEZ: 0.60
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.66
FEZ: 1.00
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
FEZ: 1.13
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.42
FEZ: 0.79
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.92
FEZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.60
DBEU
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и FEZ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FEZ в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и FEZ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-1.52%
DBEU
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и FEZ

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 12.89% и 12.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
12.71%
DBEU
FEZ