PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и HEDJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.17%
157.28%
DBEU
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

HEDJ:

0.10

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

HEDJ:

0.29

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

HEDJ:

0.12

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.85

HEDJ:

0.33

Индекс Язвы

DBEU:

3.37%

HEDJ:

5.98%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.73%

HEDJ:

19.19%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

DBEU:

-6.44%

HEDJ:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.79% соответственно.


DBEU

С начала года

4.39%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.64%

5 лет

13.59%

10 лет

7.19%

HEDJ

С начала года

6.56%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

6.13%

1 год

1.34%

5 лет

14.71%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и HEDJ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
HEDJ: 0.10
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
HEDJ: 0.29
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBEU: 1.09
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
HEDJ: 0.12
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.85
HEDJ: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.10
DBEU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HEDJ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HEDJ в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.08%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HEDJ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
-6.52%
DBEU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HEDJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 12.85%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
13.66%
DBEU
HEDJ