PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBEU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и HEDJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.28%
140.55%
DBEU
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

-0.04

HEDJ:

-0.39

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.04

HEDJ:

-0.42

Коэф-т Омега

DBEU:

1.01

HEDJ:

0.95

Коэф-т Кальмара

DBEU:

-0.04

HEDJ:

-0.48

Коэф-т Мартина

DBEU:

-0.20

HEDJ:

-1.10

Индекс Язвы

DBEU:

2.38%

HEDJ:

5.46%

Дневная вол-ть

DBEU:

12.98%

HEDJ:

15.35%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

DBEU:

-11.96%

HEDJ:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 6.68% против 6.13% соответственно.


DBEU

С начала года

-1.77%

1 месяц

-11.92%

6 месяцев

-4.05%

1 год

0.27%

5 лет

13.77%

10 лет

6.68%

HEDJ

С начала года

-0.37%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-4.97%

5 лет

15.07%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и HEDJ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: -0.04
HEDJ: -0.39
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DBEU: 0.04
HEDJ: -0.42
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.01
HEDJ: 0.95
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DBEU: -0.04
HEDJ: -0.48
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DBEU: -0.20
HEDJ: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.39
DBEU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HEDJ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HEDJ в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.29%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HEDJ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-12.60%
DBEU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HEDJ

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 7.59% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.59%
7.77%
DBEU
HEDJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab