Сравнение DBEU с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
DBEU и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или HEDJ.
Основные характеристики
| DBEU | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | 21.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 13.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 12.63% |
| Макс. просадка | -34.50% | -38.18% |
| Current Drawdown | -1.17% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между DBEU и HEDJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и HEDJ
С начала года, DBEU показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и HEDJ
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и HEDJ
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности HEDJ в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 3.38% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% | 4.43% | 0.91% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.06% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.54% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и HEDJ
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и HEDJ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.55%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.