PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с HEDJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 12.02%/yr vs 11.67%/yr for HEDJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEU имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции HEDJ немного отстают с 11.67%.

DBEU

1 день
0.25%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.88%
3 года*
16.56%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.02%

HEDJ

1 день
-0.03%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.83%
1 год
19.51%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.08%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		10.94%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.01%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between DBEU and HEDJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between DBEU and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и HEDJ

Секторы
DBEU
HEDJ

Финансовые услуги

23.3%
14.5%

Промышленность

19.7%
23.1%

Здравоохранение

12.9%
7.9%

Технологии

9.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Энергетика

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
5.5%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

DBEU
23.3%
HEDJ
14.5%

Промышленность

DBEU
19.7%
HEDJ
23.1%

Здравоохранение

DBEU
12.9%
HEDJ
7.9%

Технологии

DBEU
9.6%
HEDJ
4.8%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
HEDJ
9.7%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.4%
HEDJ
14.2%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
HEDJ
6.8%

Энергетика

DBEU
4.9%
HEDJ
3.9%

Коммунальные услуги

DBEU
4.7%
HEDJ

-

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
HEDJ
5.5%

Недвижимость

DBEU
0.7%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEPDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPVHEDJ с EMMF

Доходность на риск

DBEU vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.25

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.87

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.65

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.69

+2.85

DBEU vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HEDJ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-38.18%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.90%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-15.93%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-22.17%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.18%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.41%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-5.90%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.92%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HEDJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.11%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.76%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.84%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.17%

-1.90%

Сравнение комиссий DBEU и HEDJ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HEDJ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HEDJ в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.43%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.51%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DBEU and HEDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEDJ has higher volatility (4.82%) compared to DBEU (3.98%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, DBEU leads with 12.02% vs 11.67% for HEDJ. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 12.02% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

HEDJ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.43% for DBEU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.58% for HEDJ.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор