PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и VGK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.17%
90.58%
DBEU
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

VGK:

0.78

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

VGK:

1.19

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

VGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

VGK:

0.97

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.85

VGK:

2.73

Индекс Язвы

DBEU:

3.37%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.73%

VGK:

17.82%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

DBEU:

-6.44%

VGK:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.68% соответственно.


DBEU

С начала года

4.39%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.64%

5 лет

13.59%

10 лет

7.19%

VGK

С начала года

13.99%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

6.92%

1 год

12.81%

5 лет

13.52%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и VGK

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
VGK: 0.78
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
VGK: 1.19
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
VGK: 1.16
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
VGK: 0.97
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.85
VGK: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.78
DBEU
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VGK

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VGK в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.07%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VGK

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
-1.56%
DBEU
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VGK

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
11.77%
DBEU
VGK