PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

DBEU и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.84% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQDBEF с PWJZX

Сравнение комиссий DBEU и DBEF

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEU vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.95

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.92

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.42

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBEU и DBEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и DBEF

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и DBEF

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-32.46%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.87%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-14.95%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-32.46%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.33%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.77%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и DBEF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 5.75% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.46%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.60%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.63%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.82%

+0.61%