PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с DBEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и DBEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.51%
160.02%
DBEU
DBEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

DBEF:

0.40

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

DBEF:

0.67

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

DBEF:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

DBEF:

0.46

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.82

DBEF:

2.06

Индекс Язвы

DBEU:

3.41%

DBEF:

3.29%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.78%

DBEF:

16.86%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

DBEF:

-32.46%

Текущая просадка

DBEU:

-5.94%

DBEF:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEU имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции DBEF немного впереди с 7.68%.


DBEU

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.51%

5 лет

12.74%

10 лет

7.50%

DBEF

С начала года

2.95%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

1.99%

1 год

6.10%

5 лет

13.62%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и DBEF

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и DBEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
DBEF: 0.40
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
DBEF: 0.67
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
DBEF: 1.09
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
DBEF: 0.46
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.82
DBEF: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.40
DBEU
DBEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и DBEF

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBEF в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.25%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и DBEF

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.94%
-4.70%
DBEU
DBEF

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и DBEF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
12.28%
DBEU
DBEF