PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.01%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.12% соответственно.

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DBEU and DBEF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between DBEU and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и DBEF

Секторы
DBEU
DBEF

Финансовые услуги

23.2%
24.6%

Промышленность

19.8%
19.9%

Здравоохранение

13.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.8%

Технологии

8.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Энергетика

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

5.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.5%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
DBEF
24.6%

Промышленность

DBEU
19.8%
DBEF
19.9%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
DBEF
10.5%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
DBEF
6.8%

Технологии

DBEU
8.5%
DBEF
10.3%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
DBEF
7.5%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
DBEF
5.9%

Энергетика

DBEU
5.4%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
DBEF
3.9%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
DBEF
4.5%

Недвижимость

DBEU
0.8%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZXDBEF с HFXI

Доходность на риск

DBEU vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.99

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.80

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.62

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.01

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DBEU и DBEF

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-32.46%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.41%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-14.62%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-14.95%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-32.46%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.47%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.74%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.23%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и DBEF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.99%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.14%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.37%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.74%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.79%

+0.67%

Сравнение комиссий DBEU и DBEF

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и DBEF

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBEU and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEU has higher volatility (4.71%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 11.01% for DBEU. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.23% for DBEU.

DBEU is categorized as Europe Equities, while DBEF is Hedge Fund. DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор