PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBEU с IEUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и IEUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DBEU и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.44%
70.30%
DBEU
IEUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.85

IEUS:

-0.03

Коэф-т Сортино

DBEU:

1.23

IEUS:

0.07

Коэф-т Омега

DBEU:

1.15

IEUS:

1.01

Коэф-т Кальмара

DBEU:

1.21

IEUS:

-0.02

Коэф-т Мартина

DBEU:

4.33

IEUS:

-0.11

Индекс Язвы

DBEU:

2.06%

IEUS:

4.50%

Дневная вол-ть

DBEU:

10.48%

IEUS:

16.17%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

IEUS:

-62.12%

Текущая просадка

DBEU:

-3.91%

IEUS:

-21.13%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.21% соответственно.


DBEU

С начала года

8.67%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.39%

1 год

9.68%

5 лет

7.81%

10 лет

8.10%

IEUS

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-5.53%

1 год

0.41%

5 лет

2.12%

10 лет

5.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и IEUS

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.


DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBEU c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85-0.03
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.230.07
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.01
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21-0.02
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.33-0.11
DBEU
IEUS

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
-0.03
DBEU
IEUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и IEUS

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IEUS в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%0.91%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
3.27%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.20%2.13%2.48%2.06%2.38%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и IEUS

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.91%
-21.13%
DBEU
IEUS

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и IEUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
4.60%
DBEU
IEUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab