PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с IEUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).

DBEU и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.15% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOOIEUS с ^GSPC

Сравнение комиссий DBEU и IEUS

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Доходность на риск

DBEU vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUIEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.73

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.01

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUS равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Корреляция

Корреляция между DBEU и IEUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и IEUS

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IEUS в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и IEUS

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и IEUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-62.12%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.81%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-44.86%

+27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-44.86%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-8.02%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-15.03%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.68%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и IEUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.54%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.46%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.69%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.65%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.44%

-4.01%