PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с FLEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и FLEE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBEU и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.95%
59.87%
DBEU
FLEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

FLEE:

0.85

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

FLEE:

1.27

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

FLEE:

1.17

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

FLEE:

0.99

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.82

FLEE:

2.88

Индекс Язвы

DBEU:

3.41%

FLEE:

5.01%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.78%

FLEE:

17.03%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

FLEE:

-37.27%

Текущая просадка

DBEU:

-5.94%

FLEE:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 16.13%.


DBEU

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.51%

5 лет

12.74%

10 лет

7.50%

FLEE

С начала года

16.13%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

8.32%

1 год

13.93%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и FLEE

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и FLEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
FLEE: 0.85
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
FLEE: 1.27
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
FLEE: 1.17
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
FLEE: 0.99
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.82
FLEE: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLEE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.85
DBEU
FLEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и FLEE

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FLEE в 3.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.38%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и FLEE

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и FLEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.94%
-0.06%
DBEU
FLEE

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и FLEE

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
11.31%
DBEU
FLEE